大量外汇期权周五到期 市场指或限制市场波幅

    周五（11月15日）是外汇期权集中到期日，这也意味着各大外汇报价不会明显偏离期权报价的水平，直至期权最终到期。     下表是市场人士对各大货币对期权合约到期金额的汇总表格     币种     期权及金额     美元/日元     100.00——18亿美元；99.65——9.32亿美元；99.50——7亿美元     欧元/美元     1.3400；1.3450——接近7.5亿美元；1.3420     澳元/美元     0.9400——10.7亿美元；0.9350——2.5亿美元     英镑/美元     期权报价范围在1.5900-1.6200内     纽元/美元     0.8250——8.5亿美元     其中澳元/美元走势疲软，上述期权报价点位可能很难企及。而8.5亿美元对于纽元/美元而言是十分沉重的期权金额障碍。     Forexlive的网站编辑Adam Button表示，“我不确定周五是否会是重要的交易日，或者机构会因为金融准则的关系而调整头寸。今天是本月的第三个周五，因此有大量期权将到期，期权到期会让汇市维持在均衡水平，但到下周一可能汇市会呈现出另一种局面。而美元/加元似乎已接近了买入区域。”     名词解释——期权到期日：     可以对期权合约行使权利的最后一天。对欧式期权而言，为期权合约可以行权的唯一一天；对美式期权而言，因其可于任何一天行权，所以指可以行权的最后一天。     合约到期日一般是在相关期货合约交割日期之前一个月的某一时间。这是为了让期权卖方在买方行使期权时为履行义务而必须买入或卖出相关期货合约时，还有一定的时间在期货市场上进行反向的期货合约交易来对冲平仓，使期权卖方有机会来避免他可能不愿或不准备进行到期交割局面的出现。     时段内波动的高潮依然是由耶伦带来的。在纽约时段早盘时，耶伦出席参议院银行政策委员会的听证会，就联储主席职位发表证词。在证词中，她阐述了对目前宽松政策的支持，强调了2%通胀目标的重要性，虽然她也提到量化宽松结束过迟会存在风险，但是她并不认为目前存在资产价格泡沫，言下之意自然是继续目前的资产购买规模。她的证词为市场注入了继续宽松的信心，随着她的证词，非美货币再度上涨，欧系货币，商品货币兑美元均一度转为上涨，金价也一度站上1290以上，美股走势尤其强劲，三大股指均刷新了近期的高点。虽然在她讲话结束之後，市场再度恢复平静，非美货币再度出现回落，汇市的日内绝对波幅减小，不过依然不能否认，耶伦才是主导今日汇市的源动力。不过整体来看，今日美元保持强势，美元/日元一度上破了100整数关，而欧系货币日内以跌势为主。